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Implementação em C# da Distribuição Normal

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A distribuição normal (ou Gaussiana) tende a entrar em tudo, mesmo, conforme Nassin Taleb, onde não deveria. É uma distribuição simples, facilmente integrável e derivável, e aparece naturalmente do teorema do limite central. Os praticantes de matemática financeira frequentemente precisam computar a Função Cumulativa ou a Inversa da Cumulativa da Distribuição normal. Por exemplo no cálculo de fatores de confiança paramétrico para o cálculo de alguns VaR Matriciais quanto na estimativa do prêmio de opções, que, via de regra, assumem distribuição normal (ou Log-Normal) de suas variáveis. Não existem fórmulas fechadas para o cálculo
destas funções, então aproximações numéricas são necessárias. No Excel usa-se NormSDist e NormSInv, (Dist.NormP e Inv.NormP no Excel em Português). NormSInv, em especial tem má fama devido a implementação que existia até o Excel 2000, que era de precisão simples (“8 digitos”, single) apesar do Excel tratar todo número como duplo (“16 digitos”, double). Isso mudou com o Excel 2003, quando a Microsof, sob crítica, finalmente trocou o algoritmo para um de dupla precisão. Artigo muito citado de  Graeme West ilustra esses problemas a partir de algumas criticas que Espen Haug recebeu...(Read whole news on source site)

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